A szerzők tanulmányozza a Wiener folyamat és az Ito integrálok kicsit részletesebben, amelynek középpontjában a szükséges eredmények a Black-Scholes opció árazási modell. Kialakulása után a szükséges martingál tulajdonságait ezt a folyamatot, az építőiparban a szerves és az ITO képlet (bizonyított részletesen) a középpontjában, mind az elmélet és alkalmazások, valamint, hogy konkrét példákat sztochasztikus differenciálegyenletek használt finanszírozáshoz.

Sztochasztikus Kamat- kiterjed a gyakorlati témák például kalibrálás numerikus végrehajtás és a modell korlátai részletesen. A szerzők különféle gyakorlatokat valamint a gondosan kiválasztott példák, hogy a tanulók megszerezzék a szükséges készségek kezelésére kamatláb modellezése egy valós környezetben.